Editado en la UE por Arista/BMG en 2003.
My World fue el primer álbum en vivo de un concierto de Lavigne, filmado en Buffalo (New York), en la última noche de su gira de cinco semanas por América del Norte, llamada 'Try to Shut Me Up Tour'.
'My World' contiene todas las canciones de Avril Lavigne hasta ese momento, incluyendo sus canciones favoritas del primer álbum, como 'Complicated', 'I'm With You', 'Losing Grip' y 'Sk8er Boi', además de nuevas canciones y una versión de 'Knockin' on Heaven's Door'.
El DVD contiene 68 minutos de concierto, así como escenas detrás de bastidores de la gira por 24 ciudades de EE.UU., Europa y Japón. Este álbum de video fue el más vendido hasta entonces por la discográfica BMG y el cuarto ese año en todo el mundo, de acuerdo a IFPI.
El DVD consiste de 16 canciones que Lavigne interpretó en la gira, durante el concierro en el HSBC Arena, de Buffalo.